Handelsstrategier på det italienske interbankmarkedet Giulia Iori (), Roberto Ren. Giulia De Masi og Guido Caldarelli Tilleggsinformasjon Giulia De Masi: Dep. Pysics LAquila Italia Guido Caldarelli: Dep. Fysikk Univ. La Sapienza Roma Italia Abstract: Ved hjelp av et datasett som inkluderer alle transaksjoner mellom banker i det italienske pengemarkedet, studerer vi deres handelsstrategier og avhengigheten blant dem. Vi bruker Fourier-metoden til å beregne varians-kovariansmatrisen i handelsstrategier. Våre resultater tyder på at veldefinerte mønstre oppstår. To hovedgrupper av banker, som kan grovt identifiseres som små og store banker, dukker opp. Eksporter referanse: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Flere papirer i papirer fra arXiv. org Serie data vedlikeholdt av arXiv administratorer (). Dette nettstedet er en del av RePEc, og alle dataene som vises her er en del av RePEc datasettet. Er ditt arbeid manglet fra RePEc Her er hvordan du skal bidra. Spørsmål eller problemer Sjekk EconPapers FAQ eller send mail til. Strategier på det italienske interbankmarkedet Giulia Iori a. . , Roberto Renograve b. , Giulia De Masi c. , Guido Caldarelli d. en avdeling for økonomi, by universitetet, Northampton Square, EC1V 0HB London, Storbritannia b Dipartimento di Economia Politica, Universitaacute di Siena, Piazza S. Francesco 7, 53100 Siena, Italia c Fysikk Avdeling, Universitetet i LrsquoAquila, Via Vetoio, 67010 Coppito, LrsquoAquila, Italia d INFM-SMC og Fysikkavdeling Universitetet i ldquoLa Sapienza, rdquo P. le A. Moro 2, 00185 Roma, Italia Mottatt 1. april 2006, revidert 6. oktober 2006, tilgjengelig online 13. november 2006 Bruke et datasett som inkluderer alle transaksjoner blant bankene i det italienske pengemarkedet, studerer vi deres handelsstrategier og avhengigheten blant dem. Vi benytter Fourier-metoden for å beregne variantcendashcovariance-matrisen i handelsstrategier. Våre resultater tyder på at veldefinerte mønstre oppstår. To hovedgrupper av banker, som kan grovt identifiseres som små og store banker, dukker opp. Sosioøkonomiske nettverk Fourier-korrelasjoner Spektralanalyse SamfunnsidentifikasjonStrategier i det italienske interbankmarkedet Referanser oppført på IDEAS Vennligst rapporter referanse eller referansefeil til. eller. Hvis du er registrert forfatter av det oppgitte arbeidet, logg deg på RePEc Author Service-profilen. klikk på sitater og foreta passende justeringer. Joseph R. Ayy, 2005. Arbeidsdokument 82 - Offentlig sektorforvaltning i Afrika, Working Paper Series 217, African Development Bank. Iori, G. Masi, G. D. Precup, O. V. Gabbi, G. Caldarelli, G. 2005. En nettverksanalyse av det italienske tilsynsmarkedet, Working Papers 0505, Department of Economics, City University London. Fulle referanser (inkludert de som ikke samsvarer med elementer på IDEAS) Sitater utvinnes av CitEc Project. abonner på sin RSS-feed for dette elementet. Sitert av: Denne artikkelen har mer enn 25 sitater. For å forhindre at denne siden stemmes, er disse sitatene oppført på en egen side. Dette elementet er ikke oppført på Wikipedia, på en leseliste eller blant de beste elementene på IDEAS. Når du ber om en korreksjon, vennligst nevner at disse elementene håndterer: RePEc: arx: papers: physics0611023. Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, ta kontakt: (arXiv administratorer) Hvis du har forfattet dette elementet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til å gjøre det her. Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre på. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis de fulle referansene viser et element som er til stede i RePEc, men systemet ikke lenker til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse linkene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hvert referanseelement. Hvis du er en registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke tittelfanen i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta noen uker å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer Ny nyhetsbrev via e-post Abonner på nye tilføyelser til RePEc Forfatterregistrering Offentlige profiler for økonomiforskere Forskjellige forskningsrangeringer i økonomi-relaterte felt Hvem var student av hvem ved hjelp av RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papirer på ulike økonomi-emner Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS EconAcademics Bloggaggregat for økonomiforskning Plagiering Sager av plagiering i økonomi Arbeidsmarkedspapirer RePEc arbeidspapirserier dedikert til arbeidsmarkedet Fantasy League Låt deg være i roret av en økonomi Avdelingstjenester fra StL Fed Data, forskning, programmer mer fra St. Louis FedTrading-strategiene på det italienske interbankmarkedet Ved hjelp av et datasett som inkluderer alle transaksjoner mellom banker i det italienske pengemarkedet, studerer vi deres handelsstrategier og avhengigheten blant dem. Vi bruker Fourier-metoden til å beregne variansekovariansmatrisen i handelsstrategier. Våre resultater tyder på at veldefinerte mønstre oppstår. To hovedgrupper av banker, som kan grovt identifiseres som små og store banker, dukker opp. (Denne abstrakten ble lånt fra en annen versjon av dette elementet.) Hvis du opplever problemer med å laste ned en fil, må du kontrollere om du har det riktige programmet for å se det først. I tilfelle av flere problemer, les IDEAS hjelpesiden. Vær oppmerksom på at disse filene ikke er på IDEAS-siden. Vær tålmodig da filene kan være store. Paper levert av Department of Economics, City University London i serien Working Working papers med nummer 0603. Når du ber om en korreksjon, vær så snill å nevne at disse elementene håndterer: RePEc: cty: dpaper: 0603. Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, kontakt: (Publikasjoner for publikasjoner for publikasjoner) Hvis du har skrevet dette elementet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til å gjøre det her . Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre på. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis de fulle referansene viser et element som er til stede i RePEc, men systemet ikke lenker til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse linkene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hvert referanseelement. Hvis du er en registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke tittelfanen i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta noen uker å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer Ny nyhetsbrev via e-post Abonner på nye tilføyelser til RePEc Forfatterregistrering Offentlige profiler for økonomiforskere Forskjellige forskningsrangeringer i økonomi-relaterte felt Hvem var student av hvem ved hjelp av RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papirer på ulike økonomi-emner Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS EconAcademics Bloggaggregat for økonomiforskning Plagiering Sager av plagiering i økonomi Arbeidsmarkedspapirer RePEc arbeidspapirserier dedikert til arbeidsmarkedet Fantasy League Låt deg være i roret av en økonomi avdelingen Tjenester fra StL Fed Data, forskning, apps amp mer fra St. Louis Fed
No comments:
Post a Comment