Mekaniske Handelssystemer Richard Weissman

Mekaniske handelssystemer Richard Weissman introduserer leseren med en prosessdrevet tilnærming til handel. I tillegg til utviklingen av mekaniske handelssystemer, diskuteres betydningen av handelspsykologi gjennom hele boken. Mr. Weissman kaller det rammen av 8220programmering av handelsmannen.8221 Han gir en klar forståelse bak den konseptuelle utviklingen av mekaniske handelssystemer, samt demonstrerer mulige feil ved systemutviklere og måter å unngå dem på. Hans viktigste leksjon for leseren er at fleksibilitet gjør det mulig for handelsmenn å lykkes i alle slags handelsmiljøer. Dispelling Myths and Defining Terms I dette kapitlet legger forfatteren vekt på mer matematisk teknisk analyse enn klassisk teknisk analyse. Han forklarer også hvorfor matematisk analysemetode er en ideell komponent for mekaniske handelssystemer enn grunnleggende eller tolkningsanalyse og hevder dermed dette som en egnet metode for generering av fortjeneste. Matematisk teknisk analyse lanserer de to grunnleggende smaker av matematiske tekniske indikatorer som er gjennomsnittlig aversjon og bevegelse gjennomsnitt. Kapitlet forklarer også hvordan disse indikatorene kan omdannes til omfattende handelssystemer ved å inkludere ulike risikokvantifiseringsparametere som volatilitetsbånd og prosentandel av handelsinstrument. Trend Følgende systemer Ved å gå gjennom dette kapittelet kan man finne ut hvor engang en forenkling av systemene kan gi en respektabel avkastning, mens man opprettholder relativt moderat, dårlig topp-til-valley-nedgang i egenkapitalen. Leseren kan også forstå hvorfor visse aktivaklasser har en tendens til å trene mer enn andre. Betydning av Aversion Systems. Undersøker hvorfor enkelte aktivaklasser viser større tilbøyelighet mot gjennomsnittlig aversjon enn andre, og inkluderer eksempler på ingen retningsbestemt partisk aversjonssystem og gjennomsnittlige aversjonssystemer som benytter en trend følgende filter. Korttidssystemer Man kan forstå hva kort siktvolatilitet virkelig betyr ved å gå gjennom konseptene swinging og day trading. Det hjelper leseren til å utforske hvilke unike personlighetstrekk som trengs for å overvinne det samme. Kjenne seg Selv gir leseren en omfattende gjennomgang av hovedkategorier av næringsdrivende typer (trend etter, gjennomsnittlig aversjon) samt de typiske tidsrammer (langsiktig, dagshandel, swing) der de opererer. Hjelper leseren til å identifisere feilene i handelssykologien. Når leseren har identifisert sin medfødte handelsspesialitet, er det beskrevet en trinnvis transformasjonsprosess ved bruk av ulike typer mekanisk handelssystem og psykologiske verktøy. Systemutvikling og analyse Dette kapitlet undersøker noen av fordelene og begrensningene i det mekaniske handelssystemet, optimaliseringsstudier , utvikling av handelssystemfilosofiske uttalelser og fordeler og ulemper ved ulike metoder for måling av handelssystemets ytelse. Det ser også på ulemper for systemutvikling og hvordan man løser disse problemene: datakurvemontering, parameterkurvemontering, dataintegritetproblemer og slippe. Prisrisikostyring Diskuterer ulike prisrisikostyringsmetoder som stop-loss og volumetrisk prisrisikostyring. Inkludering av volumetrisk prisrisiko inkluderer både Martingale og Anti-Martingale posisjoneringskonflikt teknikker som friksjonsposisjonering og verdi i risiko. Andre teknikker som omfattes, er blant annet undersøkelsen av dårligstestprøvde topp-til-dal-egenkapitaltrekk, statiske volumetriske tester, stresstesting og systemtap som en prosentandel av den totale egenkapitalen under ledelse. Endelig undersøker kapittelet de psykologiske aspektene av prisrisikostyring og viser hvordan utnyttelse av mekaniske handelssystemer kan bidra til å fremme tillit under nedtjening. Forbedret avkastningshastighet I dette kapittelet diskuterer forfatteren hvordan man kan forbedre den totale avkastningen ved å bruke disse tre metodene 183 Tilgang av ulike lavt eller negativt korrelerte eiendeler som valuta, råolje og futures 183 Staggering av parameter sett utløser nivåer for samme system 183 Kombinasjon av gjennomsnittlig aversjon og trend etter systemer innenfor en enkelt handelskonto Diskresjon og systemhandel Dette kapittelet undersøker hvordan en trader8217s kunnskap og erfaring kan utnyttes innenfor rammen av det mekaniske handelssystemet Psykologi for mekanisk handel Her forfatter forfatteren kobling mellom mekaniske handelssystemer og transformasjonspsykologi, og forklarer i detalj saker som selvverdighet, single-mindedness, disiplin, ikke-tilknytning til result8217s of one8217s handlinger og realisering av gamle følelsesmessige mønstre. Relatert til Mekanisk Trading Systems av Richard Weissman Richard Wilson er grunnlegger av Certified Hedge Fund Professional (CHP), FinanceTraining og Hedge Fund Group (HFG) foreningen. Richards team driver 125 000 medlem Hedge Fund Group som tilbyr 1 sikringsfond sertifiseringsprogrammet kalt Certified Hedge Fund Professional (CHP) betegnelse. og den mest oppdaterte familiekontordatabasen. Telefon: (305) 503-9050 Komplett Investor Kontaktdetaljer Amp Family Office Database i Excel Format. Ta tak i versjon 10.0 på FamilyOfficeDatabases Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne hedgefonds bloggen er på ingen måte et middel til sikringsfond eller finansiell rådgivning eller en oppfordring til å selge hedgefondsprodukter. Denne nettsiden er spilt av H Media Group og koblet til CHP Designation, FinanceTraining. CapitalRaising. og familiekontorer Database produkttjenester. - Richard Wilson DISCLAIMER Denne websiden er kun til informasjonsformål og skal ikke tolkes som en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer eller relaterte finansielle instrumenter eller en godkjenning av et bestemt investeringsrådgiverfirma eller enkeltperson. Ingen garanti eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, er gitt angående nøyaktigheten, påliteligheten, sannheten eller fullstendigheten av informasjonen som er oppgitt her, eller ved å følge lenker fra denne eller andre sider på dette nettstedet, og under ingen omstendigheter vil forfatteren eller tjenesteleverandøren holdes ansvarlig eller ansvarlig for feil eller mangler som medfører tap eller skade som er forårsaket av angivelsen av informasjonen i materialet som presenteres på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller Følgende skader forårsaket av å bruke informasjonen. Leveringsbøker: Mekaniske handelssystemer av Richard L. Weissman Handelsbøker: Mekaniske handelssystemer Forfatter: Richard L. Weissman Utgiver: John Wiley Sons, Inc År: 2005 Bokanmeldelse Rating: xa0Highly recommended Trading Strategy Trading Systems Trading Signals Trend Trading Systems Trend Følgende systemer betyr reversering av handelssystemer Korttids - og Day Trading Systems Trading Psycho logikk Mekanisk Trading Systems av Richard L. Weissman er en fremragende bok for alle som er interessert eller aktivt bruker handelssystemer. Boken legger et solid grunnlag ved å fordrive mange vanlige myter om handels - og handelssystemer og beskrive byggeblokkene for vanlige handelsstrategier. Weissman fortsetter deretter å gi en utmerket diskusjon om de ulike typer handelsindikatorer, hvorfor de jobber og hvordan de kan bli innlemmet i handelssystemene dine. Metoden som brukes til å evaluere handelssignaler og indikatorer er nyttig og gir en struktur som sikrer at indikatorer ikke bare aksepteres i blind tro, men evalueres objektivt før de er ansatt i et handelssystem. Diskusjonen om hver type handelssystem er grundig og ekstremt nyttig. Weissman bruker et felles format for hver tilnærming som snakker om psykologi, porteføljekonstruksjon og noen eksempel handelssystemer i hver kategori. Handelsreglene for hvert presentert system er beskrevet og kan lett oversettes til din egen handelsprogramvare. Handelssystemene som presenteres sammenlignes ved hjelp av en rekke nyttige ytelsesstatistikker. Systemets ytelsesevaluering gir leseren en god forståelse av styrken og svakhetene i hver handelsstil og handelssystem. Handelspsykologiseksjonen er praktisk og pragmatisk. Etter å ha studert denne delen vil leseren ha en ide om hva slags handelsmann de er og hvilken handelsstrategi som passer best for dem. Seksjonen om handelssystemutvikling gir mange praktiske hensyn og fungerer igjen som en pragmatisk tilnærming til å utvikle og optimalisere et handelssystem. En mer detaljert diskusjon om disse emnene finner du i andre bøker (spesielt: Pardo). Denne delen er imidlertid en sterk primer eller en nyttig oppdatering avhengig av opplevelsesnivået. Av særlig verdi er diskusjonen om bedre avkastning gjennom diversifisering. Denne delen er verdt mange ganger kostnaden av boken og når den implementeres riktig, bør det øke handelens ytelse betydelig. Dette er en av få handelsbøker som diskuterer diversifisering av handelssystemet på denne måten. Konklusjon: Mekaniske handelssystemer er sterkt anbefalt for alle som er interessert i handelssystemer og systematisk trading. Mechanical Trading Systems. Pairing Trader Psychology with Technical Analysis Beskrivelse Et bredt spekter av fleksible handelssystemer som kombinerer sofistikert teknisk analyse med handelspsykologi teori. Mekaniske handelssystemer undersøker utviklingsprosessen for å velge og bruke mekaniske handelssystemer i forbindelse med handelssykologi. Denne boken diskuterer fordelene og ulempene ved mekaniske handelssystemer farene i systemutviklingen og hvordan man unngår de optimale metodene for back-testing trading systemer posisjonering og andre risikokvantifiseringsverktøy og metoder for å forbedre avkastning på investeringer uten å øke vesentlig Fare. Viktigst, gjennom en detaljert undersøkelse av ulike typer mislykkede trader personlighetstrekk (for eksempel frykt, grådighet og utålmodighet), anbefaler boken ulike typer handelssystemer for et mangfoldig utvalg av handelsvarer. Richard L. Weissman (Port Richey, FL) har sytten years039 erfaring som handelsmann og utvikler av handelssystemer. Han tilbyr for tiden uavhengige konsultasjons - og d-treningstjenester til handelsfolk og risikostyringspersonell innen teknisk analyse, risikostyring og næringspsykologi. Vis mer Produktdetaljer Format Hardback 217 sider Dimensjoner 165.1 x 236.22 x 25.4mm 476.27g Publiseringsdato 07 jan 2005 Utgiver John Wiley og Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Inc Publisering CityCountry New York, USA Språk Engelsk ISBN10 0471654353 ISBN13 9780471654353 Bestselgere rangering 1,395,162 Back cover copy Lofte for MECHANICAL TRADING SYSTEMS034Mr. Weissman039s arbeid er en metafysisk reise gjennom krigskunst. Man trenger bare å lese hans forord for å få den sanne visdom av markedshandel. Det som følger er en tydelig merket guide til handelsdisiplin og markedsmatematikk. en skiller ut i en skog av tekniske arbeider.034 - Timothy Kelly, grunnlegger og CEO, FOREX Television034Mechanical Trading 101. Den mest komplette, konsise og grundige analysen av alle aspekter av mekanisk handel, fra detaljerte casestudier til opplysende vurderinger av psykologiske handelsprofiler. En reell systematisk tilnærming til mekanisk handel som sikkert vil forbedre din handel i et hvilket som helst stadium av din karriere. 034 - Freder Bettan, Business Development Manager, Institutional Clientele, Montreal Exchange034A seriøs og sofistikert bok for avansert teknisk næringsdrivende. Mr. Weissman legger vekt på akkurat det rette aspektet ved å designe og bruke et handelssystem ---- det må samsvare med karakteren din og personligheten for å være praktisk i daglig bruk.034 - Barbara Rockefeller, forfatter av The Global Trader og Teknisk analyse for Dummies034A flott bidrag fra en strålende tanke leder. Mr. Weissman tilbyr spennende innsikt i handel ved å reise på tvers av mange disipliner i prosessen. Hans analyse av transformasjonspsykologi innenfor konteksten til et mekanisk handelssystem er en målesel for alle som er involvert i investeringsforvaltning. Jeg er sikker på at institusjonelle investorer vil ha stor nytte av sin intuitive og innovative stil. 034 - Kurtay Ogunc, PhD, MBA, CMFC, Managing Partner og CIO, Alpha Dynamics Group, LLC034Mr. Weissman syntetiserer et vell av forskning og observasjoner om menneskelig atferd og bruk av mekaniske handelssystemer for å omprogrammere handelsmannen. Ingen annen bok legger så flott ut oppgaven med mental systemutvikling, systemkonstruksjon og systemtesting. Verktøyene i denne boken går utover systemutviklingen for å avhjelpe feilaktig menneskelig atferd i handel. Jeg anbefaler denne boken til alle som har til hensikt å handle ved hjelp av systematiske eller skjønnsmessige programmer i dagens økonomiske markeder.034 - Jesse M. Van Luvan, administrerende partner , Ambidex Fond og administrerende direktør, South Paw Strategic Investment, LLCshow Mer omtale sitat 034 Boken er sterkt anbefalt for nesten alle som er involvert i handel, prognoser eller studier av markedene.034 (Technical Analyst, JulyAugust 2005) Vis mer Når mekaniske handelssystemer var først introdusert i arsenalet av handelsverktøy, ville næringsdrivende som var interessert i å utnytte disse verktøyene ha hatt behov for programmeringskompetanse, en sterk bakgrunn i matematisk teknisk analyse, og ironisk vilje. I dag er handelssystemprogramvare utviklet av markedsdataleverandører blitt så brukervennlige at ikkeprogrammører med bare en rudimentær forståelse av matematisk teknisk analyse kan skape og backtest enkle handelssystemer som de som tilbys gjennom hele denne boken. I Mekaniske Trading Systems, Richard Weissman bruker sine erfaringer som handels - og handelssystemekspert for å ta dette konseptet til et nytt nivå. Fylt med grundig innsikt og praktiske råd, undersøker denne boken utviklingsprosessen for å velge og bruke mekaniske handelsmetoder i forbindelse med handelssykologi. Mekaniske handelssystemer utforsker farene farlig i systemutvikling og hvordan man unngår hvordan backtesting og forward testing av handelssystemhjelpemidler i kvantifisering av prisrisiko og metoder for å forbedre avkastning på investeringer uten betydelig økning i risiko. Det gir også en detaljert undersøkelse av personlighetstrekkene som er felles for de tre grunnleggende typer næringsdrivende - trend-følger (lang til mellomliggende sikt), gjennomsnittlig reversering (mellomlangt) og kortsiktig (sving - og daghandlere) og illustrerer hvordan en streng overholdelse av bestemte typer handelssystemer kan fremme en psykologisk fleksibilitet som vil tillate deg å lykkes i alle slags handelsmiljøer: motstridende, hakkete eller trending. Noen av de andre problemene som diskuteres på disse sidene, er: Hvorfor matematisk teknisk analyse er en ideell byggestein i utviklingen av mekaniske handelssystemer Hvordan ulike feil i handelspsykologi - frykt, utålmodighet, grådighet og mangel på disiplin - kan overvinnes. Fordelene og ulemper med ulike tradisjonelle prisrisikostyringsmetoder som stop-loss og volumetrisk prisrisikostyring. De psykologiske aspektene ved prisrisikostyring og hvordan utnyttelse av mekaniske handelssystemer kan hjelpe til med å oppnå selvtillit under drawdowns. Hvordan din kunnskap og erfaring kan utnyttes innenfor rammen av en mekanisk trading systemMechanical Trading Systems tilbyr et bredt utvalg av fleksible handelssystemer som kombinerer sofistikert teknisk analyse med handelspsykologi teori. Hvis du planlegger å forbedre dine handelsferdigheter, kan denne omfattende ressursen hjelpe deg med å lykkes. Vis mer Innholdsfortegnelse Forord. KAPITTEL 1: Dispelling mytene og definering av vilkårene - matematisk teknisk analyse og mekaniske handelssystemer. KAPITTEL 2: Matematisk teknisk analyse - En byggeplass for mekanisk handelssystemutvikling. KAPITTEL 3: Trend Følgende Systemer - En Makt av Fortitude. KAPITTEL 4: Mean Reversion Systems - En tålmodighet. KAPITTEL 5: Kortsiktige systemer - Et spørsmål om rask oppmerksomhet. KAPITTEL 6: Kjenne seg selv: Slik utfordrer du kunnskapen 105 KAPITTEL 7: Systemutvikling og analyse: Fordeler og fallgruver 115 KAPITTEL 8: Prisrisikostyring: Skoler for prisrisikostyring og andre hensyn. KAPITTEL 9: Forbedring av avkastningsraten: Forbedret avkastning ved å utvide Comfort Zone. KAPITTEL 10: Diskresjon og systemer Trading: Diskresjon innenfor en mekanisk ramme. KAPITTEL 11: Mekanisk handel Psykologi: Handelssystemer og Transformasjonspsykologi. Notater. Referanser og videre lesing. Index. show more Om Richard Weissman Richard L. Weissman har sytten år039 erfaring som handelsmann og utvikler av handelssystemer. Tidligere var han president for R. Lloyd Associates Ltd. der han fokuserte på utvikling og implementering av mekaniske handelssystemer som var gjeldende for alle handelsbiler. Mr. Weissman har skrevet artikler om teknisk analyse og mekanisk handelssystemutvikling for ulike bransjepublikasjoner, opptrådt som foreleser på industrikonferanser, og er anerkjent globalt av bransjeledere og finansmediene som en ledende myndighet på området. Han tilbyr for øyeblikket uavhengige konsultasjons - og opplæringsservices til handelsfolk og risikostyringspersonell på teknisk analyse, derivater, mekanisk handelssystemutvikling, risikostyring og handelssykologi. Viser mer